9월 29일 16:00 EDT 마감 기준 alpha 운영 계좌는 0.11% 상승했다. QQQ보다 0.09%p 낮고 S&P 500 추종 ETF인 SPY보다 0.28%p 높았다. 정기 종목 교체와 함께 TECH를 매수한 뒤 사용자 지시로 전량 매도했다.
당일과 운영 시작 이후 성과
당일: 계좌 +0.11%, QQQ +0.20%, SPY -0.17%.
운영 시작 이후: 계좌 +2.74%, QQQ +4.19%, SPY -0.01%. QQQ 대비 -1.45%p, SPY 대비 +2.76%p다.
실제 alpha 운영은 올해 9월 2일 17:06 EDT 첫 LIVE 체결부터다. 계좌 YTD는 전년 말 기준자산이 없어 산정 불가이며 시장 대비 차이도 미산정이다. 시장 YTD 가격수익률은 QQQ +20.14%, SPY +12.08%다. 현금·ETF·과거 다른 자동전략과 이날 수동 매도를 포함한 계좌 전체 성과다.
정기 교체와 인수계약 확인 누락
09:33 EDT 정기 교체 규칙에 따라 VLO·MPC·CNC를 전량 매도했다. 신규 후보는 자금 검사로 한 차례 보류됐으며 11:08에는 NTAP·DELL·TECH 매수가 실제 체결됐다.
TECH는 주당 73달러 현금 인수계약이 있었지만 자동 심사에서 이를 놓쳤다. 사용자 확인과 지시를 거쳐 11:31 전량 매도했고 재편입 제외 상태를 확인했다. 기업사건 검증 누락과 수동 개입을 기록으로 남긴다. 이후 11:37 DDOG가 새로 편입됐다.
GLDM·IBIT의 자금 배분 매매까지 총 13개 주문이 18건으로 나뉘어 모두 체결됐다. 새 입금은 없었다. 15:16 마감 전 검토는 개별주 12종목의 기존 보호선을 유지하고 ETF 두 종목은 별도 배분기에 맡겼다.
주식 비중 감소와 차입 유지
개별주 비중은 전일 89.5%에서 82.5%로 줄었다. GLDM 18.1%, IBIT 18.1%를 합친 보유액은 순자산의 118.6%다. 현금 잔액 -18.6%에 해당하는 차입이 남아 가격 하락과 이자·증거금 부담이 이어진다. 설정은 1.25배, 실제 보유액은 1.186배다.
입출금을 제거한 시간가중수익률이며 누적치는 최초 체결 직전과 9월 14·21·25일 입금 경계의 분봉 자산을 연결한 근사치다. 계좌는 Alpaca 16:00 자산, ETF는 SIP 15:59 완료 분봉이며 시작점은 17:05 완료 분봉으로 시각차가 있다. ETF는 배당 제외 가격수익률, 계좌는 반영된 비용·배당을 포함한다.
테슬릭 기술적 분석 엔진 alpha(Stock Selector)는 가격·추세 등 기술적 신호와 위험관리 규칙을 바탕으로 종목 선정과 자동매매를 수행합니다. 이 보고서는 실제 자금으로 운영 중인 계좌의 경과 보고입니다.
투자 판단과 손익의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
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포트폴리오 스냅샷
2026년 9월 29일 16:00 EDT 기준. 종목 가격은 Alpaca SIP 15:59 완료 분봉으로 거래소 종가 경매 가격과 차이가 있을 수 있다. 비중은 계좌 순자산 대비이며, 음수 현금을 포함하기 위해 목록으로 표시한다.
- IBIT: 비중 18.1% · 당일 +0.25%
- GLDM: 비중 18.1% · 당일 +1.32%
- ZBRA: 비중 10.1% · 당일 +1.10%
- NTAP: 비중 9.0% · 당일 +2.31%
- IQV: 비중 8.8% · 당일 -0.67%
- CRL: 비중 8.5% · 당일 +0.53%
- HUM: 비중 8.3% · 당일 -0.84%
- DDOG: 비중 7.1% · 당일 -0.01%
- AMD: 비중 5.6% · 당일 -0.01%
- DELL: 비중 5.3% · 당일 -0.69%
- FTNT: 비중 5.3% · 당일 -0.17%
- MU: 비중 5.0% · 당일 +1.09%
- STX: 비중 5.0% · 당일 -0.86%
- PANW: 비중 4.4% · 당일 -0.91%
- 현금 잔액: -18.6% · 가격등락 없음 · 음수 잔액 기준 차입 추정 18.6%
보유자산 비중 합계 118.6%, 현금 잔액 -18.6%, 순합계 약 100%. 종목 등락은 당일 가격 변화이며 계좌 수익 기여도와 구분한다. 반올림으로 합계에 차이가 날 수 있다. 현금 기준 차입 추정치는 브로커의 결제 완료 이자 부과 원금과 다를 수 있다.
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