10월 2일 alpha 실제 계좌는 추가 입금을 제외한 시간가중수익률(TWR) 기준 약 +0.45%로 마감했다. QQQ보다 0.56%p, S&P 500 추종 ETF인 SPY보다 0.29%p 낮았다. 기존 14종목의 보유 수량을 보충하고 대기자금 ETF를 조정한 날이다.
입금 영향을 뺀 성과
- 당일: 계좌 +0.45%, QQQ +1.01%, SPY +0.74%.
- 실제 운영 시작인 9월 2일 이후: 계좌 +3.77%, QQQ +5.83%, SPY +0.70%. 차이는 각각 -2.06%p, +3.07%p다.
- 연초 이후(YTD): 전년 말 계좌 기준자산이 없어 계좌 수익률과 초과성과는 산정 불가다. 같은 연초 기준 QQQ는 +22.02%, SPY는 +12.88%다.
입금 직후인 09:13 EDT 자산에서 입금액을 빼고 전후 구간 수익률을 연결했다. 당일·누적 모두 입금 경계 분봉을 이용한 근사 TWR이다. 계좌는 16:00 마감 자산, ETF는 SIP 15:59 완료 분봉의 배당 제외 가격수익률이다. 최초 비교는 9월 2일 17:06 기준이다. 계좌에는 반영된 수입·비용과 과거 다른 자동전략, 9월 29일 TECH 수동 매도가 포함된다.
보유 비중 보충과 대기자금 조정
브로커의 전체 체결을 대조한 결과 29개 주문이 완료됐고, 부분 체결을 나눈 기록은 31건이다. 배수 조정기가 14종목을 비례 매수했고, 입금 배분기는 CRL·DELL·IQV·MU·ZBRA에 8건의 추가 매수를 집행했다. 신규 종목 편입은 없었다.
GLDM·IBIT는 별도 대기자금 관리기가 매수·환매했다. 마감 직전 GLDM의 소액 매도는 주식 매수자금 확보 목적이었다. 운용 로그는 비중이 비슷한 두 ETF 중 호가 차이가 좁은 GLDM을 택했다고 기록했다.
HUM에서는 AI가 손절 누락을 의심해 보호 변경을 제안했지만, 실행 검증에서 기존 손절이 확인돼 변경을 차단했다. 판단 제안과 실제 집행 결과가 갈린 사례다.
마감 비중과 차입 위험
주식 비중은 76.8%, GLDM 20.8%, IBIT 21.0%다. 현금 잔액은 순자산의 -18.5%로 전일 -18.8%보다 음수 폭이 줄었다. 보유자산 합계는 118.5%이며 차입을 사용해 가격 하락 시 손실도 확대될 수 있다. 금·비트코인 ETF에도 가격 변동 위험이 있다.
테슬릭 기술적 분석 엔진 alpha(Stock Selector)는 가격·추세 등 기술적 신호와 위험관리 규칙을 바탕으로 종목 선정과 자동매매를 수행합니다. 이 보고서는 실제 자금으로 운영 중인 계좌의 경과 보고입니다.
개별 종목의 투자 권유가 아니며, 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
자료: Alpaca LIVE 계좌·전체 체결·SIP 분봉, 실제 주문 장부와 마감 이전 운용 로그. 계좌 자산 이력 산출 기준.
관련 읽기: 미국 주식 투자 안내 · 10월 1일 alpha 운영 보고
포트폴리오 스냅샷
2026년 10월 2일 16:00 EDT 기준. 종목 가격은 Alpaca SIP 15:59 완료 분봉으로 거래소 종가 경매 가격과 차이가 있을 수 있다. 비중은 계좌 순자산 대비이며, 음수 현금을 포함하기 위해 목록으로 표시한다.
- IBIT: 비중 21.0% · 당일 -0.45%
- GLDM: 비중 20.8% · 당일 -0.68%
- IQV: 비중 9.9% · 당일 -0.98%
- ZBRA: 비중 9.0% · 당일 +0.10%
- CRL: 비중 8.9% · 당일 +1.19%
- NTAP: 비중 8.3% · 당일 +5.22%
- HUM: 비중 7.1% · 당일 +2.29%
- DDOG: 비중 6.3% · 당일 +0.33%
- AMD: 비중 5.0% · 당일 +2.94%
- DELL: 비중 5.0% · 당일 +3.79%
- FTNT: 비중 4.7% · 당일 +1.25%
- MU: 비중 4.6% · 당일 -2.15%
- STX: 비중 4.0% · 당일 -10.21%
- PANW: 비중 3.9% · 당일 +1.78%
- 현금 잔액: -18.5% · 가격등락 없음 · 음수 잔액 기준 차입 추정 18.5%
보유자산 비중 합계 118.5%, 현금 잔액 -18.5%, 순합계 약 100%. 종목 등락은 당일 가격 변화이며 계좌 수익 기여도와 구분한다. 반올림으로 합계에 차이가 날 수 있다. 현금 기준 차입 추정치는 브로커의 결제 완료 이자 부과 원금과 다를 수 있다.
댓글 남기기